은행의 금리변동 위험을 6개월 자금법 분석기법을 통해 측정했을 때 +10.5%의 正의 자금 갭을 나타냈는데, 이는 외은지점의 +51.5%에 비해 상당히 작은 것으로 금리변동위험에 대안 노출도가 낮음을 의미한다. 이는 한국시중은행의 제도금융자금에 대한 취급규모가 커서 금리변동위험을 부담하여야 할 대
문제였다. 바트가 절상(절하)되면 다이아몬드펀드가 이익(손실)을 보고 JP Morgan이 손실(이익)을 보는 구조인데 다이아몬드펀드가 이익을 보는 경우에만 이익(JP Morgan의 손실)이 고정되는 불합리한 상품구조를 띄고 있었다. 특히 장외파생상품 거래관행상 자신의 위험만 일정규모로 제한하고 상 대방의
은행이 부담하는 위험은 아래의 세 가지로 구분됨
ㅇ 신용위험(특히 은행업무계정(banking book)의 대출로부터 발생하는 신용위험)
ㅇ 시장위험
ㅇ 기타위험(은행업무계정에서의 금리위험, 운영․유동성․법률․평판위험 등)
― 위원회는 새로운 자기자본규제제도에서는 상기 세 가지 위험을
은행이 증권결제리스크에 정책적인 관심을 갖는 이유도 외부경제의 특징을 갖는 시스템리스크(systemic risk)의 발생가능성 때문이다. 시스템리스크는 그 자체가 독립적으로 발생하는 것은 아니나, 증권결제시스템의 개별 참가자에게 발생한 신용리스크나 유동성리스크가 여타 시장참가자들의 연속적인
리스크 한도를 얼마나 자세하게 책정할 것인가는 은행이 부담하는 다양한 금리리스크 원천 및 은행 보유자산의 특성을 고려하여 결정하여야 한다.
금리리스크의 한도설정과 관련 하여는 다음과 같은 점에 유의하여야 한다.
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Ⅱ. 은행리스크(은행위험)의 정의
기업활
위험관리(금융자산리스크관리)의 종류
1. 시장위험
-관련된 포지션의 청산 또는 헷지 이전에 시장가격의 예상치 못한 변동으로 말미암아 은행의 Trading position및 Treasury Portfolio에 나타나는 갑작스런 가치손실 가능성을 의미
-포트폴리오 보유기간(1일부터 10일) 동안 일정한 확률하에서 정상적인 시
은행이 수용가능한 금리리스크 수준도 명확히 설정되어 있어야 함(필요에 따라서는 특정 금융상품, 포트폴리오 및 업무활동별로 보다 구체적인 한도가 설정될 수도 있음)
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Ⅱ. 금융리스크(금융위험)
금융리스크를 측정하고 관리하는 것은 금융기관과 기업뿐만 아니라
리스크 관리를 위해서는 자산의 매각이나 회수가 필요하나 대출채권의 경우 유동성이 낮아 매각이 어렵고, 채무자의 동의 없이 채권회수는 거의 불가능한 실정
ㅇ 따라서 대출채권에 대한 사후적인 신용리스크 관리는 대손충당금을 설정하여 손실에 대비하는 등 소극적인 수준에 그치고 있음
3. 대
Ⅰ. 서론
여타의 다른 서비스망과 연결이 가능하고 서비스 제공기관에 구애받지 않고 고객이 원하는 서비스를 이용할 수 있기 위해서는 단말 및 통신에 관한 표준이 있어야 한다.
일본에서는 NTT 데이터 통신이 은행, 항공, 철도업계와 공동으로 단말통신 표준협의회를 구성, 설립하여 예약업무와
Ⅰ. 환위험(환리스크)
1. 회계적 환위험의 정의
환율의 변동에 의해 기업의 손익이 변동할 위험을 환위험이라 할 때, 이를 발생주의를 바탕으로 하는 회계원칙에 의거하여 측정한 위험을 회계적 환위험이라 한다. 회계적 환위험은 크게 볼 때 당해 회계년도에 완료된 외화표시 거래의 결제시점까지